MCMC法

ここでは最も一般的なメトロポリス・ヘイスティングス法 (Metropolis-Hastings)の形で マルコフ連鎖モンテカルロ (MCMC = Markov Chain Monte Carlo) 法を定義する． 具体的には，極限分布が $p_T(x)$ に収束するマルコフ連鎖 $P(x_{t+1}\mid x_t)$ を以下のように構成する．